Rで学ぶVAR実証分析 時系列分析の基礎から予測まで

※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 ベクトル自己回帰（VAR：vector autoregression analyses)に特化した実用書 　本書はRを使ってベクトル自己回帰（VAR：vector autoregression analysis）分析を行うものです。理論に関する疑問、モデル構築に関する疑問、分析ツールをRで書くことの疑問、等VARに関する疑問に答えるものです。実証分析を行ううえで、役に立つ情報を提供します。 まえがき 第1章　Rについて 第2章　VAR分析の紹介 第3章　時系列分析の基礎 第4章　VAR分析の基礎 第5章　ラグ次数の選択問題 第6章　単位根検定 第7章　共和分検定　 第8章　撹乱項に関する仮説検定 第9章　推定と識別問題 第10章　係数パラメータの制約に関する仮説検定 第11章　インパルス応答分析 第12章　推定後のモデル変換 第13章　インパルス応答分析の区間推定 第14章　予測誤差の分散分解　 第15章　グランジャー因果性検定 第16章　その他のVAR分析 あとがき 本書を終えるにあたり 索引 参考文献 分布表